- Ergebnisse trotz schwerwiegenderer Annahmen im Vergleich zum Stresstest 2021 weiter verbessert
- Unter dem adversen Szenario würde die CET1 Ratio nach 3 Jahren Stressphase um -90 Basispunkte gegenüber -459 Basispunkten (Durchschnitt der 70 Banken des EBA-Stresstests) sinken
- CET1 Ratio liegt stets über Zielquote von >12,25%, über alle Perioden hinweg
- In jedem Jahr der Stressphase profitabel … spiegelt unser widerstandsfähiges und nachhaltiges Geschäftsmodell wider, das es uns ermöglicht, unsere Kunden und Communities auch in Zeiten von hohen gesamtwirtschaftlichen Belastungen zu unterstützen
- Adverse Auswirkung auf CET1-Ratio: BAWAG auf Platz 2 unter den 57 Banken der Eurozone und auf Platz 5 im Vergleich zu allen 70 Banken, die von der EBA dem Stresstest unterzogen wurden
- Kumulierte Verluste im Commercial Real Estate unter 100 Mio. € (oder 1,6% der zugrundeliegenden Aktiva) über 3 Jahre hinweg unter dem adversen Szenario
Die EBA und EZB haben heute die Ergebnisse des Stresstests 2023 veröffentlicht. Unter dem adversen Szenario würde die harte Kernkapitalquote (CET1 Ratio) der BAWAG Group von 13,51% zum Jahresende 2022 nach drei Jahren um 90 Basispunkte auf 12,61% sinken. Obwohl im Stresstest 2023 schwerwiegendere Annahmen im Hinblick auf das wirtschaftliche Umfeld getroffen wurden, konnten in diesem Jahr die Ergebnisse im Vergleich zum Stresstest 2021 verbessert werden: Im adversen Szenario des Stresstests 2021 belief sich der Rückgang bei der CET1 Ratio auf 198 Basispunkte für die BAWAG Group. Aufgrund des diesjährigen starken Ergebnisses liegt die BAWAG Group – in Bezug auf die adverse Auswirkung auf die CET 1-Ratio – auf Platz 2 im Vergleich zu den 57 teilnehmenden Banken der Eurozone, und auf Platz 5 unter allen 70 Banken, die am EBA-Stresstest teilgenommen haben.
Die EBA und EZB führen diese Stresstests regelmäßig durch. Dabei werden einheitliche Methoden und Szenarien angewendet, um die Widerstandsfähigkeit der Finanzinstitute unter ihrer Aufsicht zu überprüfen. Die Annahmen des adversen Stresstestszenarios wurden für einen dreijährigen Zeitraum (2023-2025) festgelegt. Der Stresstest wurde auf Basis einer statischen Bilanz per Dezember 2022 durchgeführt. Die Annahmen im diesjährigen Stresstest waren mit einem kumulierten Rückgang des Bruttoinlandprodukts von 6% und einer Inflation von kumuliert +18% über den Prognosezeitraum schwerwiegender als in 2021. Zusätzlich wurde angenommen, dass – auf Basis von gewichteten Werten – die Preise von Gewerbeimmobilien um 29% zurückgehen und Hauspreise um 30 % sinken.
Für die BAWAG Group beläuft sich der negative Effekt auf die CET1 Ratio nach drei Jahren im diesjährigen Stresstest auf -90 Basispunkte, während der negative Effekt im Stresstest 2021 bei -198 Basispunkten und in 2018 bei -240 Basispunkten lag. Trotz der Annahmen im Stressszenario fiel die Kapitalquote niemals unter die vom Management festgelegten Zielquote von 12,25%, die darüber hinaus auch einen ausreichenden Puffer zur regulatorischen Mindestanforderung darstellt. Die Bank bleibt im adversen Szenario in allen Jahren profitabel und die Dividendenzahlungen wurden im Einklang mit der Dividendenpolitik berücksichtigt.
Anas Abuzaakouk, CEO, kommentierte: „Unsere Stresstestergebnisse sind eine weitere Bestätigung unseres konservativen Risikoansatzes, unserer disziplinierten, auf risikoadjustierte Erträge ausgerichteten Kreditvergaberichtlinien, starken Kapitalbildung und nachhaltigen Rentabilität. In den letzten zehn Jahren haben wir langfristige Investitionen getätigt, um unser Geschäft grundlegend umzugestalten. Dies ist heute die Grundlage für unser robustes Geschäftsmodell und unsere solide Bilanz, die es uns ermöglicht, für unsere Kunden und die lokalen Communities, unsere Mitarbeiter sowie unsere Aktionäre kontinuierlich Werte zu schaffen.“
David O’Leary, Chief Risk Officer, setzt fort: „Die diesjährigen Stresstestergebnisse zeigen eine Verbesserung, welche die Spitzenergebnisse von 2021 noch übertreffen, indem wir unsere Widerstandsfähigkeit und die Stärke unserer Bilanz kontinuierlich verbessern konnten. Dies ist das Ergebnis unseres Fokus auf risikoadjustierte Renditen, die Beibehaltung einer hohen Qualität der Aktiva, besicherte Kredite und auf den proaktiven Abbau von Risiken in unserer Bilanz trotz weitaus strengerer theoretischer Stressannahmen. Kernpunkt der Strategie der Bank ist die Beibehaltung eines sicheren und stabilen Risikoprofils.„
Ein Überblick über die Highlights des Stresstests sowie die detaillierten Stresstestergebnisse sind auf unserer Website unter www.bawaggroup.com veröffentlicht.
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